1902年，9岁的梅兰芳正式从艺，启蒙老师是北京的著名艺人吴菱仙。
当时，吴先生已经年过半百，被梅兰芳的强烈求知欲和进取心深深感动了。为了造就京剧艺苑的栋梁之材，不惜连用4年时间，精心为梅兰芳奠定成功的基础。
吴先生在教学方面向来是一丝不苟的，对梅兰芳的要求则更为严格，除节假日外，无论春夏秋冬，每天都按规定进行严格的训练和学习：
早晨，5点钟师生二人同去长城脚下练腰腿、喊嗓子，至少坚持两个小时；
上午，早饭后师生一起关在房间里复习前一天的课程，直至午饭时间；
下午，请琴师伴奏，指点梅兰芳反复练习学会的各种唱段，然后传授新唱腔，直至晚饭才停止；
晚上，进行新课，讲解教学剧目的情节和人物，审听梅兰芳朗读剧本，同时提示人物的表情与动作，直至全部学会方可休息。
1904年，梅兰芳刚满11岁。吴先生为了使他尽快学以致用，亲自领他到北京“广和楼”大戏院参加古典名剧《长生殿·鹊桥密誓》的演出，让他扮演剧中的织女。这次演出是他学戏以来首次在舞台上与广大观众见面，激动的心情令他终生难以忘怀。后来，他在《舞台生活四十年》一书中，绘声绘色地回忆说：“吴先生抱我上椅子，登鹊桥，前面布了一个桥景砌末（布景），桥上插着许多喜鹊，喜鹊里面点着蜡烛。我站在上面，一边唱着，心里感到非常高兴。”
这次演出比较成功，既使他检验了自己的学习成绩，又得到了难能可贵的出头露面机会，给当地观众留下一个良好的印象。此后，他的学习更加努力，促使学业长进惊人，跟随吴先生苦学4年，熟练掌握了30多个演出剧目。
1906年，他13岁时进入北京“富连成社”深造。“富连成社”（后更名“喜连成社”）是当时全国最大的京剧专科学校（俗称“科班”）。这里教师阵容强大，教学科目齐全，学员人才济济，拥有很高的社会声望。中国京剧史上许多著名表演艺术家，如侯喜瑞、周信芳、马连良、谭富英、叶盛兰、裘盛戎、袁世海等，都是这所学校的毕业生。该校重视课堂教学与舞台实践相结合，高年级学员几乎都有校外观摩和社会公演的机会。梅兰芳入学属于带艺进修性质，主要参与高年级的学习和演出活动，广求名师指点，进一步开阔自己的艺术视野。而喜连成也成了“梅兰芳”这个名字的诞生地。
1908年秋天，梅兰芳跟随喜连成班主叶春善在吉林演出。一天早晨，叶春善偕筹资组建喜连成的开明绅士牛子厚到吉林北山散步。他俩边爬山，边闲谈，忽然发现有一人在小树林里练剑，但见他体态轻盈，动作敏捷，那剑被他舞得寒光闪闪，风声嗖嗖，把自己围在水泼不进的弧光圈里，牛子厚简直看呆了。他生平酷爱京剧，也观赏过不少武术高手的表演，但像今天见到这样的绝伦剑技，还是不多，他情不自禁地连连拍手叫好。那舞剑人听到有人喝彩，连忙把剑收住，两颊绯红，用手帕揩拭额头沁出的细密汗珠、恭敬地向牛子厚躬身施礼：“牛老板，喜群献丑了。”
牛子厚这时近前定睛细看，只见面前这个年轻人仪表堂堂，气度潇洒，举止端庄，真是一个挑大梁的料子，便问道：“你可曾有艺名？”叶春善接答道：“我给他起了个艺名叫‘喜群’。”牛子厚沉吟良久说：“这孩子相貌举止不俗，久后必成大器，给他更名‘梅兰芳’如何？”叶春善师徒二人欣然同意。从此，就用了“梅兰芳”这一享誉国内外的艺名。
这期间，他难得受到社长（校长）叶春善和总教习、著名戏剧教育家萧长华等各位前辈的器重与教诲，同时结识了众多同辈的高材生。前辈名家的潜心栽培和前辈校友的采长补短，使他如鱼得水般地遨游成长。他在这里又是学习4年。总共8年的刻苦磨练，练出了一副淳厚甜美的金嗓子，练成了一身典雅、妩媚的婀娜舞姿和刚柔交融、端庄稳健的武功。因此，在校期间便以唱腔、念白、做派、舞蹈和武打等各方面技能的超凡发挥而成为同行学员中的佼佼者。
1910年，17岁时，梅兰芳以优异成绩毕业，立刻加入专业表演团体，并与很多前辈艺术家同台演出，成为京剧艺苑令人瞩目的一名新秀。但是，他并不以此为满足，继续挤出时间进行苦练，甚至所有的业余爱好也都与加深自己的艺术修养密不可分。例如自修文学、历史、音乐、美术、舞蹈、书法、国画等各门知识，都与他的舞台表演上，养成大家风范具有直接关系。尤其是每天早晨放鸽子的游戏，竟然神话般地消除了他那仅有的一点生理缺陷——轻度近视眼。他在《舞台生活四十年》第一集“养鸽”专章里，概括出放鸽子对于自己艺术上的三方面好处。即：“第一，先要起得早，能够呼吸新鲜空气，自然对肺部就有益处。第二，鸽子飞得高，我在底下要用尽目力来辨别这鸽子属于我的，还是别人的，你想这是多难的事。所以眼睛老随着鸽子望，愈望愈远，仿佛要望到天的尽头，云层的上面去，而且不是一天，天天这样做，才把这对眼睛不知不觉地治过来的。第三，手上拿着很粗的竹杆指挥鸽子，要靠两个膀子的劲头。这样经常不断地挥舞着，先就感到臂力增加，逐渐对于全身肌肉的发达，更有很大的帮助。”接着又说：“我这年纪（1950年，57岁）穿着（戏装）在台上要做下腰身段，膀子不觉得太累，恐怕还要感激当年每天挥舞的那根长竹杆呢。”
他的眼病治愈以后，10年前说他“演不出传神人物”的那种论调，显然不驳自倒。此后，盛情邀他演出的剧院比比皆是。他的演出踪迹留遍北京、上海、天津等各大城市，不仅观众成千上万，而且各大公司灌制他的唱片屡销不止。20几岁的梅兰芳已经成为红遍全国的京剧名角，社会上敬称他为“梅老板”。
这时，久违了的朱小霞先生也尊敬地赶来拜访梅兰芳，十分内疚地检讨说：“我那时真是有眼不识泰山……”梅兰芳笑着回答：“您快别说了。我受您的益处太大了，要不挨您这一顿骂，我还不懂得发奋苦学呢。”
